Как рассчитать размер позиции в трейдинге

Короткий ответ

Размер позиции = (счёт × риск%) ÷ дистанция до стопа. Сначала ты решаешь риск в деньгах (скажем, 1% счёта), ставишь стоп там, где идея опровергнута, — и формула выдаёт размер. Размер задаёт стоп, поэтому твой риск остаётся одним и тем же, узкий стоп или широкий.

Один и тот же риск в деньгах: узкий стоп допускает позицию больше, широкий — меньше.

Нажми, чтобы углубиться ↓

Формула

Три входных: твой размер счёта, % риска (1–2%) и дистанция до стопа (в %). Риск в деньгах = счёт × риск%. Размер позиции = риск в деньгах ÷ дистанция до стопа. Вот и вся игра — никаких догадок и «чувствую, эта зайдёт».

Разобранный пример

Счёт $1 000, риск 1% = $10 под риском. Стоп в 5% от входа. Размер позиции = $10 ÷ 0,05 = $200. Будь стоп всего в 2% — размер = $10 ÷ 0,02 = $500: позиция больше, риск тот же $10. Всю работу сделал стоп.

Почему считать от стопа, а не от ощущения

Большинство взрывов — от расчёта размера «по уверенности» («вот эта точно выстрелит») вместо математики. Расчёт от стопа держит риск каждой сделки одинаковым, так что серия убытков переживаема и ни одна «верная тема» не способна тебя ранить. Скучный, ровный сайзинг — тихая суперсила тех, кто остаётся в игре.

Заметка Хомяка: В день, когда размер сделок стала задавать формула, а не моё настроение, кривая капитала перестала напоминать кардиограмму. Один и тот же риск каждый раз — и плохие серии меня не хоронят, а хорошие реально идут в зачёт.

Быстрая проверка — счёт $1 000, риск 1%, стоп в 5%. Размер позиции?

$200. Риск в деньгах = $1 000 × 1% = $10; размер позиции = $10 ÷ 0,05 (стоп 5%) = $200. Если стоп сработает, ты теряешь ровно $10 — свой запланированный 1%.

Главное

Размер позиции = (счёт × риск%) ÷ дистанция до стопа.
Сначала реши риск в деньгах, поставь стоп, дай формуле посчитать размер.
Размер задаёт стоп — риск остаётся одним и тем же, узкий он или широкий.

Глоссарий: Размер позиции Риск-менеджмент Критерий Келли Деньги и риск

Хомяк начистоту: Правильный размер позиции не спасёт плохую стратегию — он лишь делает серию убытков переживаемой, а не фатальной. Это ремень безопасности, а не руль. Вести всё равно тебе, и иногда ты всё равно будешь биться.

Частые вопросы

Как рассчитать размер позиции?

Размер позиции = (баланс счёта × риск %) ÷ дистанция от входа до стоп-лосса. Сначала реши риск в деньгах (например, 1% счёта), поставь стоп там, где торговая идея неверна, затем подели риск в деньгах на дистанцию до стопа — получишь размер позиции.

Сколько рисковать на сделку?

Широко известное правило — 1–2% счёта на сделку, то есть сумма, которую теряешь при срабатывании стопа. Малый риск на сделку означает, что серия убытков не прикончит счёт, — это и есть главная задача размера позиции.

Почему дистанция до стопа меняет размер позиции?

Поскольку риск в деньгах фиксирован, узкий стоп позволяет держать позицию больше при том же риске, а широкий стоп требует позиции меньше. Размер определяет дистанция до стопа, а не твоя уверенность.

Пример расчёта размера позиции?

При счёте $1 000 и риске 1% ($10) со стопом в 5% от входа размер позиции = $10 ÷ 0,05 = $200. Будь стоп в 2% — размер = $10 ÷ 0,02 = $500: позиция больше, но с тем же риском $10.