كيف تحسب حجم المركز في التداول

الجواب القصير

حجم المركز = (الحساب × نسبة المخاطرة) ÷ مسافة الوقف. تقرّر أوّلاً مخاطرتك بالدولار (لِنقل 1% من الحساب)، وتضع الوقف حيث تبطل الفكرة، فتُخرج الصيغة الحجم. الوقف يحدّد الحجم — فتبقى مخاطرتك ثابتة سواء كان الوقف ضيّقاً أم واسعاً.

المخاطرة نفسها بالدولار: الوقف الضيّق يتيح مركزاً أكبر، والواسع مركزاً أصغر.

اضغط للتعمّق ↓

الصيغة

ثلاثة مدخلات: حجم حسابك، والنسبة التي ستخاطر بها (1–2%)، والمسافة إلى وقفك (بالنسبة المئوية). المخاطرة بالدولار = الحساب × نسبة المخاطرة. وحجم المركز = المخاطرة بالدولار ÷ مسافة الوقف. تلك هي اللعبة كلّها — بلا تخمين، ولا «هذه تبدو كبيرة».

مثال محلول

حساب 1,000$، مخاطرة 1% = 10$ معرّضة. ووقفك على بعد 5% من الدخول. حجم المركز = 10$ ÷ 0.05 = 200$. ولو كان وقفك على بعد 2% فقط، فالحجم = 10$ ÷ 0.02 = 500$ — مركز أكبر، بنفس مخاطرة الـ10$. الوقف أدّى العمل.

لماذا تحدّد الحجم من الوقف، لا من حدس

معظم الانفجارات تأتي من تحديد الحجم بالقناعة («هذه قنبلة») بدل الحساب. تحديد الحجم من الوقف يبقي مخاطرة كلّ صفقة متطابقة، فتصير سلسلة الخسائر قابلة للنجاة منها، ولا تستطيع أيّ «صفقة مؤكّدة» أن تؤذيك. تحديد الحجم المملّ الثابت هو القوّة الخارقة الهادئة للمتداولين الباقين.

ملاحظة الهامستر: يوم تركت صيغةً تحدّد حجم صفقاتي بدل مزاجي، كفّ منحنى رأس مالي عن الشبه بتخطيط القلب. المخاطرة نفسها كلّ مرّة تعني أن الجولات السيّئة لا تدفنني وأن الجيّدة تُحتسب فعلاً.

تحقّق سريع — حساب 1,000$، مخاطرة 1%، الوقف على بعد 5%. ما حجم المركز؟

200$. المخاطرة بالدولار = 1,000$ × 1% = 10$؛ وحجم المركز = 10$ ÷ 0.05 (وقف الـ5%) = 200$. وإن ضُرب الوقف، تخسر 10$ بالضبط — الـ1% المخطّط لها.

الخلاصة

حجم المركز = (الحساب × نسبة المخاطرة) ÷ مسافة الوقف.
قرّر المخاطرة بالدولار أوّلاً، ضع الوقف، ودع الصيغة تحدّد الحجم.
الوقف يحدّد الحجم — تبقى المخاطرة ثابتة، ضيّقاً كان أم واسعاً.

القاموس: حجم المركز إدارة المخاطر معيار كيلي المخاطر والمال

الهامستر بصراحة: تحديد الحجم الصحيح لا ينقذ استراتيجية سيّئة — بل يجعل سلسلة الخسائر قابلة للنجاة منها بدل أن تكون قاتلة. إنه حزام الأمان، لا المقود. القيادة تبقى مهمّتك، وستصطدم أحياناً مهما فعلت.

الأسئلة الشائعة

كيف أحسب حجم المركز؟

حجم المركز = (رصيد الحساب × نسبة المخاطرة) ÷ المسافة من الدخول إلى وقف الخسارة. قرّر أوّلاً مخاطرتك بالدولار (مثلاً 1% من الحساب)، وضع الوقف حيث تبطل فكرة الصفقة، ثم اقسم المخاطرة بالدولار على مسافة الوقف لتحصل على حجم المركز.

كم ينبغي أن أخاطر في كل صفقة؟

القاعدة الشائعة هي 1–2% من حسابك في كل صفقة — أي المبلغ الذي تخسره إن ضُرب الوقف. وإبقاء المخاطرة في كل صفقة صغيرة يعني أن سلسلة خسائر لا تستطيع إنهاء حسابك، وهي المهمّة الأساسية لتحديد حجم المركز.

لماذا تغيّر مسافة الوقف حجم مركزي؟

لأن مخاطرتك بالدولار ثابتة، فالوقف الأضيق يتيح لك مركزاً أكبر بالمخاطرة نفسها، بينما يتطلّب الوقف الأوسع مركزاً أصغر. مسافة الوقف، لا قناعتك، هي ما يحدّد الحجم.

مثال على تحديد حجم المركز؟

بحساب 1,000$ والمخاطرة بـ1% (10$) ووقف على بعد 5% من الدخول، حجم المركز = 10$ ÷ 0.05 = 200$. ولو كان الوقف على بعد 2%، فالحجم = 10$ ÷ 0.02 = 500$ — مركز أكبر يحمل مخاطرة الـ10$ نفسها.