איך לחשב גודל פוזיציה במסחר

התשובה הקצרה

גודל פוזיציה = (חשבון × % סיכון) ÷ מרחק לסטופ. קודם אתם מחליטים על הסיכון בדולרים (נניח 1% מהחשבון), שמים את הסטופ איפה שהרעיון מופרך, והנוסחה פולטת את הגודל. הסטופ קובע את הגודל — ולכן הסיכון שלכם נשאר קבוע בין אם הסטופ צמוד ובין אם רחב.

אותו סיכון בדולרים: סטופ צמוד מאפשר פוזיציה גדולה יותר, סטופ רחב קטנה יותר.

הקליקו כדי להעמיק ↓

הנוסחה

שלושה נתונים: גודל החשבון שלכם, ה-% שתסכנו (1–2%) והמרחק לסטופ שלכם (ב-%). סיכון בדולרים = חשבון × % סיכון. גודל פוזיציה = סיכון בדולרים ÷ מרחק לסטופ. זה כל המשחק — בלי ניחושים, בלי "זאת מרגישה טובה".

דוגמה פתורה

חשבון של $1,000, סיכון 1% = $10 בסיכון. הסטופ שלכם במרחק 5% מהכניסה. גודל פוזיציה = $10 ÷ 0.05 = $200. אם הסטופ היה רק במרחק 2%, גודל = $10 ÷ 0.02 = $500 — פוזיציה גדולה יותר, אותו סיכון של $10. הסטופ עשה את העבודה.

למה לקבוע גודל מהסטופ, לא מתחושת בטן

רוב הפיצוצים מגיעים מקביעת גודל לפי שכנוע ("זאת הפעם בטוח") במקום לפי מתמטיקה. קביעת גודל מהסטופ שומרת על סיכון זהה בכל עסקה, כך שרצף הפסדים ניתן לשרידה ושום "דבר בטוח" לא יכול לפגוע בכם. קביעת גודל משעממת וקבועה היא כוח העל השקט של הסוחרים ששורדים.

הערה מהאוגר: ביום שנתתי לנוסחה לקבוע את גודל העסקאות שלי במקום למצב הרוח שלי, עקומת ההון שלי הפסיקה להיראות כמו אק"ג. אותו סיכון בכל פעם אומר שרצפים גרועים לא קוברים אותי והטובים באמת נספרים.

בדיקה מהירה — חשבון של $1,000, סיכון 1%, סטופ במרחק 5%. גודל הפוזיציה?

$200. סיכון בדולרים = $1,000 × 1% = $10; גודל פוזיציה = $10 ÷ 0.05 (הסטופ של 5%) = $200. אם הסטופ נפגע, אתם מפסידים בדיוק $10 — ה-1% שתכננתם.

השורה התחתונה

גודל פוזיציה = (חשבון × % סיכון) ÷ מרחק לסטופ.
קודם החליטו על הסיכון בדולרים, שימו את הסטופ, תנו לנוסחה לחשב את הגודל.
הסטופ קובע את הגודל — הסיכון נשאר קבוע, צמוד או רחב.

מילון: גודל פוזיציה ניהול סיכונים קריטריון קלי סיכון וכסף

האוגר בלי פילטר: גודל פוזיציה טוב לא מציל אסטרטגיה גרועה — הוא רק הופך רצף הפסדים לכזה שאפשר לשרוד במקום קטלני. זו חגורת הבטיחות, לא ההגה. הנהיגה עדיין עליכם, ולפעמים תתרסקו בכל מקרה.

שאלות נפוצות

איך אני מחשב גודל פוזיציה?

גודל פוזיציה = (יתרת החשבון × % סיכון) ÷ מרחק מהכניסה לסטופ-לוס. קודם החליטו על הסיכון בדולרים (למשל, 1% מהחשבון), שימו את הסטופ איפה שרעיון העסקה מופרך, ואז חלקו את הסיכון בדולרים במרחק לסטופ כדי לקבל את גודל הפוזיציה.

כמה כדאי לי לסכן בכל עסקה?

כלל מוכר היטב הוא 1–2% מהחשבון בכל עסקה, כלומר הסכום שאתם מפסידים אם הסטופ נפגע. סיכון קטן בכל עסקה אומר שרצף הפסדים לא יכול לחסל את החשבון — זו המשימה העיקרית של גודל הפוזיציה.

למה המרחק לסטופ משנה את גודל הפוזיציה?

מכיוון שהסיכון שלכם בדולרים קבוע, סטופ צמוד יותר מאפשר להחזיק פוזיציה גדולה יותר באותו סיכון, בעוד שסטופ רחב יותר דורש פוזיציה קטנה יותר. את הגודל קובע המרחק לסטופ, לא השכנוע שלכם.

דוגמה לגודל פוזיציה?

עם חשבון של $1,000 וסיכון 1% ($10) וסטופ במרחק 5% מהכניסה, גודל פוזיציה = $10 ÷ 0.05 = $200. אם הסטופ היה במרחק 2%, גודל = $10 ÷ 0.02 = $500 — פוזיציה גדולה יותר שנושאת את אותו סיכון של $10.