Al-Satta Pozisyon Büyüklüğü Nasıl Hesaplanır

Kısa cevap

Pozisyon büyüklüğü = (hesap × risk%) ÷ stop mesafesi. Önce dolar riskine karar verirsin (diyelim hesabın %1'i), stopu fikrin yanlış olduğu yere koyarsın ve formül boyutu verir. Boyutu stop belirler — yani stop ister dar ister geniş olsun riskin sabit kalır.

Aynı dolar risk: dar bir stop daha büyük, geniş bir stop daha küçük pozisyona izin verir.

Derine inmek için dokun ↓

Formül

Üç girdi: hesap büyüklüğün, riske edeceğin % (%1-2) ve stopuna olan mesafe (% olarak). Dolar risk = hesap × risk%. Pozisyon büyüklüğü = dolar risk ÷ stop mesafesi. Oyunun tamamı bu — tahmin yok, "büyük bir tane gibi geliyor" yok.

Çözümlü bir örnek

1.000 dolarlık hesap, risk %1 = riskte 10 dolar. Stopun girişten %5 uzakta. Pozisyon büyüklüğü = 10 dolar ÷ 0,05 = 200 dolar. Stopun yalnızca %2 uzakta olsaydı, boyut = 10 dolar ÷ 0,02 = 500 dolar — daha büyük pozisyon, aynı 10 dolar risk. İşi stop yaptı.

Neden bir his değil de stoptan boyutlandırılır

Patlamaların çoğu, matematik yerine inançla ("bu tam isabet") boyutlandırmaktan gelir. Stoptan boyutlandırmak her işlemin riskini aynı tutar, böylece bir zarar serisi atlatılabilir ve tek bir "kesin şey" sana zarar veremez. Sıkıcı, tutarlı boyutlandırma, kalıcı olan traderların sessiz süper gücüdür.

Hamster'ın notu: İşlemlerimi ruh hâlim yerine bir formülün boyutlandırmasına izin verdiğim gün, sermaye eğrim EKG'ye benzemekten çıktı. Her seferinde aynı risk demek, kötü serilerin beni gömmemesi ve iyi serilerin gerçekten sayması demek.

Hızlı kontrol — 1.000 dolarlık hesap, risk %1, stop %5 uzakta. Pozisyon büyüklüğü?

200 dolar. Dolar risk = 1.000 dolar × %1 = 10 dolar; pozisyon büyüklüğü = 10 dolar ÷ 0,05 (%5 stop) = 200 dolar. Stop takılırsa tam olarak 10 dolar — planladığın %1 — kaybedersin.

Önemli çıkarımlar

Pozisyon büyüklüğü = (hesap × risk%) ÷ stop mesafesi.
Önce dolar riskine karar ver, stopu koy, boyutlandırmayı formüle bırak.
Boyutu stop belirler — risk dar ya da geniş, sabit kalır.

Sözlük: Pozisyon büyüklüğü Risk yönetimi Kelly kriteri Risk ve para

Hamster açık konuşuyor: Doğru boyutlandırma kötü bir stratejiyi kurtarmaz — yalnızca kaybeden bir seriyi ölümcül yerine atlatılabilir kılar. Direksiyon değil, emniyet kemeridir. Yine de sürmen gerekir ve yine de bazen kaza yaparsın.

Sık sorulan sorular

Pozisyon büyüklüğünü nasıl hesaplarım?

Pozisyon büyüklüğü = (hesap bakiyesi × risk %) ÷ girişten stop-loss'a olan mesafe. Önce dolar riskine karar ver (örneğin hesabın %1'i), stopu işlem fikrinin yanlış olduğu yere koy, sonra boyutu elde etmek için dolar riskini stop mesafesine böl.

İşlem başına ne kadar riske etmeliyim?

Yaygın bir kural, işlem başına hesabının %1-2'sidir — stop takılırsa kaybettiğin miktar. İşlem başına riski küçük tutmak, bir zarar serisinin hesabını bitirememesi demektir; pozisyon büyüklüğünün asıl işi de budur.

Stop mesafesi pozisyon büyüklüğümü neden değiştirir?

Dolar riskin sabit olduğu için, daha dar bir stop aynı risk için daha büyük bir pozisyon tutmana izin verir, daha geniş bir stop ise daha küçük bir pozisyon gerektirir. Boyutu inancın değil, stop mesafesi belirler.

Pozisyon büyüklüğü örneği?

1.000 dolarlık bir hesapta %1 (10 dolar) riske ederek ve stop girişten %5 uzaktayken, pozisyon büyüklüğü = 10 dolar ÷ 0,05 = 200 dolar. Stop %2 uzakta olsaydı, boyut = 10 dolar ÷ 0,02 = 500 dolar — aynı 10 dolar riski taşıyan daha büyük bir pozisyon.