Tỷ lệ Sortino là một phiên bản tinh chỉnh của tỷ lệ Sharpe, chỉ phạt biến động đi xuống chứ không phạt các giao dịch thắng lớn. Với các chiến lược giao dịch có cấu trúc lãi/lỗ bất đối xứng và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cao, nó thường giàu thông tin hơn Sharpe, vì nó tưởng thưởng thay vì trừng phạt các khoản lãi lớn.
Thuật ngữ này thuộc nhóm Rủi ro & thống kê. Xem nó khớp vào bức tranh toàn cảnh ra sao trong Rủi ro & tiền bạc, một phần của khóa học miễn phí DEGEN ACADEMY — hoặc xem nó vận hành trực tiếp trên terminal.
Thuật ngữ liên quan
Câu hỏi thường gặp
Tỷ lệ Sortino là gì?
Tỷ lệ Sortino là một phiên bản tinh chỉnh của tỷ lệ Sharpe, chỉ phạt biến động đi xuống chứ không phạt các giao dịch thắng lớn. Với các chiến lược giao dịch có cấu trúc lãi/lỗ bất đối xứng và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cao, nó thường giàu thông tin hơn Sharpe, vì nó tưởng thưởng thay vì trừng phạt các khoản lãi lớn.