O índice de Sortino é um refinamento do índice de Sharpe que só penaliza a volatilidade de baixa, não as grandes operações vencedoras. Para estratégias de trading com retornos assimétricos e de alta relação retorno/risco, ele costuma ser mais informativo que o Sharpe, porque premia em vez de punir os ganhos grandes.
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Perguntas frequentes
O que é Índice de Sortino?
O índice de Sortino é um refinamento do índice de Sharpe que só penaliza a volatilidade de baixa, não as grandes operações vencedoras. Para estratégias de trading com retornos assimétricos e de alta relação retorno/risco, ele costuma ser mais informativo que o Sharpe, porque premia em vez de punir os ganhos grandes.