El ratio de Sortino es un refinamiento del ratio de Sharpe que solo penaliza la volatilidad a la baja, no las grandes operaciones ganadoras. Para estrategias de trading con pagos asimétricos y de alta relación beneficio/riesgo suele ser más informativo que el Sharpe, porque premia en lugar de castigar las ganancias grandes.
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Preguntas frecuentes
¿Qué es Ratio de Sortino?
El ratio de Sortino es un refinamiento del ratio de Sharpe que solo penaliza la volatilidad a la baja, no las grandes operaciones ganadoras. Para estrategias de trading con pagos asimétricos y de alta relación beneficio/riesgo suele ser más informativo que el Sharpe, porque premia en lugar de castigar las ganancias grandes.