Коэффициент Сортино — уточнение Шарпа, штрафующее только волатильность убытков, а не крупные выигрышные сделки. Для стратегий с асимметричными, высокими по прибыли/риску выплатами он часто информативнее Шарпа, потому что вознаграждает, а не наказывает большие выигрыши.
Этот термин относится к разделу Риск и статистика. Как он вписывается в общую картину — смотри в Риск и деньги, часть бесплатного курса DEGEN ACADEMY, — или посмотри, как он работает на живом терминале.
Частые вопросы
Что такое Коэффициент Сортино?
Коэффициент Сортино — уточнение Шарпа, штрафующее только волатильность убытков, а не крупные выигрышные сделки. Для стратегий с асимметричными, высокими по прибыли/риску выплатами он часто информативнее Шарпа, потому что вознаграждает, а не наказывает большие выигрыши.