Критерий Келли — формула размера позиции, максимизирующего долгосрочный рост при твоём преимуществе и соотношении прибыль/риск. Полный Келли на практике слишком агрессивен: малые ошибки в оценке вероятности выигрыша могут уничтожить счёт, поэтому берут долю (половину Келли или меньше) и ограничивают каждую сделку парой процентов капитала.
Этот термин относится к разделу Риск и статистика. Как он вписывается в общую картину — смотри в Риск и деньги, часть бесплатного курса DEGEN ACADEMY, — или посмотри, как он работает на живом терминале.
FAQ
Что такое Критерий Келли?
Критерий Келли — формула размера позиции, максимизирующего долгосрочный рост при твоём преимуществе и соотношении прибыль/риск. Полный Келли на практике слишком агрессивен: малые ошибки в оценке вероятности выигрыша могут уничтожить счёт, поэтому берут долю (половину Келли или меньше) и ограничивают каждую сделку парой процентов капитала.