El criterio de Kelly es una fórmula para el tamaño de posición que maximiza el crecimiento a largo plazo dada tu ventaja y tu relación beneficio/riesgo. El Kelly completo es demasiado agresivo en la práctica, porque pequeños errores al estimar la probabilidad de ganar pueden arruinar una cuenta, así que los traders usan una fracción (medio Kelly o menos) y limitan cada operación a un pequeño porcentaje del capital.
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Términos relacionados
FAQ
What is Criterio de Kelly?
El criterio de Kelly es una fórmula para el tamaño de posición que maximiza el crecimiento a largo plazo dada tu ventaja y tu relación beneficio/riesgo. El Kelly completo es demasiado agresivo en la práctica, porque pequeños errores al estimar la probabilidad de ganar pueden arruinar una cuenta, así que los traders usan una fracción (medio Kelly o menos) y limitan cada operación a un pequeño porcentaje del capital.