O critério de Kelly é uma fórmula para o tamanho de posição que maximiza o crescimento no longo prazo dada a sua vantagem e a sua relação retorno/risco. O Kelly cheio é agressivo demais na prática, porque pequenos erros ao estimar a probabilidade de ganhar podem detonar uma conta, então os traders usam uma fração (meio Kelly ou menos) e limitam cada operação a uns poucos por cento do capital.
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Perguntas frequentes
O que é Critério de Kelly?
O critério de Kelly é uma fórmula para o tamanho de posição que maximiza o crescimento no longo prazo dada a sua vantagem e a sua relação retorno/risco. O Kelly cheio é agressivo demais na prática, porque pequenos erros ao estimar a probabilidade de ganhar podem detonar uma conta, então os traders usam uma fração (meio Kelly ou menos) e limitam cada operação a uns poucos por cento do capital.