Sortino ratio adalah penyempurnaan dari Sharpe ratio yang hanya menghukum volatilitas sisi bawah, bukan trade menang yang besar. Untuk strategi trading dengan payoff asimetris dan reward terhadap risiko tinggi, ia sering lebih informatif daripada Sharpe, karena ia memberi nilai lebih, bukan menghukum, keuntungan besar.
Istilah ini termasuk dalam Risiko & statistik. Lihat bagaimana ia masuk ke gambaran besar di Risiko & uang, bagian dari kursus gratis DEGEN ACADEMY — atau lihat langsung cara kerjanya di terminal live.
Istilah terkait
Pertanyaan umum
Apa itu Sortino ratio?
Sortino ratio adalah penyempurnaan dari Sharpe ratio yang hanya menghukum volatilitas sisi bawah, bukan trade menang yang besar. Untuk strategi trading dengan payoff asimetris dan reward terhadap risiko tinggi, ia sering lebih informatif daripada Sharpe, karena ia memberi nilai lebih, bukan menghukum, keuntungan besar.