Sụt giảm vốn (drawdown) là mức giảm từ một đỉnh giá trị tài khoản xuống đáy kế tiếp, thường tính theo phần trăm. Sự phục hồi không tuyến tính: một mức sụt giảm 30% đòi hỏi phải lãi 42,9% để về lại hòa vốn, còn sụt giảm 50% thì cần tới 100%. Giữ mức sụt giảm tối đa ở mức thấp (thường dưới 20%) là một mục tiêu cốt lõi của quản lý rủi ro.
Thuật ngữ này thuộc nhóm Rủi ro & thống kê. Xem nó khớp vào bức tranh toàn cảnh ra sao trong Rủi ro & tiền bạc, một phần của khóa học miễn phí DEGEN ACADEMY — hoặc xem nó vận hành trực tiếp trên terminal.
Thuật ngữ liên quan
Câu hỏi thường gặp
Sụt giảm vốn (drawdown) là gì?
Sụt giảm vốn (drawdown) là mức giảm từ một đỉnh giá trị tài khoản xuống đáy kế tiếp, thường tính theo phần trăm. Sự phục hồi không tuyến tính: một mức sụt giảm 30% đòi hỏi phải lãi 42,9% để về lại hòa vốn, còn sụt giảm 50% thì cần tới 100%. Giữ mức sụt giảm tối đa ở mức thấp (thường dưới 20%) là một mục tiêu cốt lõi của quản lý rủi ro.