Профиль объёма и точка контроля (POC) простыми словами

Короткий ответ

Профиль объёма показывает, сколько объёма наторговано на каждой цене (а не во времени). Точка контроля (POC, point of control) — цена с наибольшим объёмом, самый сильный магнит на графике, а зона стоимости держит около 70% объёма.

Длинная полоса = много торговли = цена, по которой рынок согласен. Самая длинная — это POC.

Нажми, чтобы углубиться ↓

Объём по цене, а не по времени

Обычная гистограмма объёма показывает объём по свечам (во времени). Профиль объёма разворачивает её на бок: он показывает объём по уровням цены. Это вскрывает, где рынок потратил больше всего сил, договариваясь о стоимости, — и где не договорился.

POC и зона стоимости

POC — самая наторгованная цена, сильный магнит и поддержка/сопротивление. Зона стоимости — диапазон (около 70% объёма), где провернули бо́льшую часть дел. Выход цены из зоны стоимости и возврат обратно — обычное дело; края (VAH/VAL) работают как точки принятия решения.

Узлы высокого и низкого объёма

Узлы высокого объёма (жирные полосы) — зоны согласия: цена обычно залипает и реагирует там. Узлы низкого объёма (тонкие полосы) — зоны разногласия: цена обычно проходит их быстро. Понимание, что впереди, подсказывает, ждать ли вязкое продавливание или скольжение.

Заметка Хомяка: Как только я начал отмечать POC, половина моих «случайных» уровней поддержки перестала быть случайной. Цена упорно уважала цену, по которой все реально торговали. Вот это поворот.

Быстрая проверка — прямо над ценой тонкий разрыв с низким объёмом. Что вероятно, если цена в него зайдёт?

Цена обычно проходит узлы низкого объёма быстро: мало согласия — мало сопротивления, так что движение может ускоряться, пока не упрётся в следующий узел высокого объёма. Держись и не жди, что там притормозит.

Главное

Профиль объёма = объём по цене, а не во времени.
POC = самая наторгованная цена = сильнейший магнит; зона стоимости ≈ 70% объёма.
Узлы высокого объёма тормозят цену; узлы низкого объёма дают ей проскользнуть.

Глоссарий: Профиль объёма VWAP CVD / поток ордеров Метод

Хомяк начистоту: POC — сильный магнит, пока в один день цена не прошьёт его насквозь и не улетит, не оглядываясь. Узлы высокого объёма держат обычно, а не всегда. Закладывайся на то, что это «всегда» однажды окажется неправдой.

Частые вопросы

Что такое профиль объёма?

Профиль объёма показывает, сколько объёма наторговано на каждом уровне цены, а не во времени. Он вскрывает, где рынок потратил больше всего сил, договариваясь о стоимости (узлы высокого объёма), и где не договорился (узлы низкого объёма), — они работают соответственно поддержкой/сопротивлением и зонами ускорения.

Что такое точка контроля (POC)?

Точка контроля (POC) — уровень цены с наибольшим наторгованным объёмом на профиле объёма. Это самый сильный магнит на графике и ключевая поддержка/сопротивление, ведь он отмечает, где провернули больше всего дел.

Что такое зона стоимости?

Зона стоимости — диапазон цен, который держит около 70% объёма, то есть где прошла бо́льшая часть торговли. Её верхний и нижний края (VAH и VAL) работают точками принятия решения; выход цены из зоны стоимости и возврат к ней — частый паттерн.

Чем отличаются узлы высокого и низкого объёма?

Узлы высокого объёма — жирные полосы, где прошло много торговли: цена обычно залипает и реагирует там. Узлы низкого объёма — тонкие полосы, где торговли было мало: цена обычно проходит их быстро, так что движение может ускоряться.