Матожидание (EV) — это средний профит или убыток сделки на множестве повторений: EV = вероятность выигрыша × прибыль − вероятность проигрыша × риск. Если EV положительное, ты зарабатываешь на дистанции — даже проигрывая большинство отдельных сделок. Это единственное число, которое определяет долгосрочную прибыльность.
Нажми, чтобы углубиться ↓
Формула (проще, чем кажется)
EV = P(выигрыш) × прибыль − P(проигрыш) × риск. Скажем, ты выигрываешь в 50% случаев, рискуя 1, чтобы заработать 2: EV = 0,5 × 2 − 0,5 × 1 = +0,5 на единицу риска. Положительное → на множестве сделок ты растёшь. Отрицательное → ты истекаешь кровью, как бы хороша ни казалась отдельная сделка.
Почему винрейт 40% может быть в плюс
При соотношении прибыль/риск 1:3 твои плюсовые сделки в 3 раза больше минусовых. Выигрывай всего 40% времени — и математика уверенно положительна. Поэтому погоня за высоким винрейтом — ловушка: крошечные выигрыши и крупные убытки разоряют даже трейдера с винрейтом 70%.
Матожидание бьёт винрейт
Винрейт сам по себе — метрика для тщеславия. Платит матожидание — твой средний результат на сделку. Стратегия, которая «неправа» в 60% случаев, но даёт прибыли расти, способна разнести ту, что «права» в 70%, но режет прибыли рано. Всегда читай винрейт рядом с соотношением прибыль/риск.
Быстрая проверка — стратегия A: винрейт 70% при 1:0,5. Стратегия B: 40% при 1:3. Какая лучше?
Главное
- EV = P(выигрыш) × прибыль − P(проигрыш) × риск. Положительное EV = прибыль на дистанции.
- Низкий винрейт — это нормально и даже отлично при высоком соотношении прибыль/риск.
- Оптимизируй матожидание, а не винрейт.
Частые вопросы
Что такое матожидание в трейдинге?
Матожидание (EV) — это средний профит или убыток сделки на множестве повторений: EV = вероятность выигрыша × прибыль − вероятность проигрыша × риск. Стратегия с положительным EV зарабатывает на дистанции, даже проигрывая отдельные сделки, поэтому именно эта метрика определяет долгосрочную прибыльность.
Может ли стратегия с низким винрейтом быть прибыльной?
Да. При достаточно высоком соотношении прибыль/риск низкий винрейт очень прибылен. При соотношении 1:3 винрейт 40% даёт уверенно положительное матожидание, потому что плюсовые сделки втрое больше минусовых.
Почему винрейт обманчив?
Винрейт игнорирует размер выигрышей и убытков. Винрейт 70% с крошечными плюсами и огромными минусами теряет деньги, а 40% с крупными плюсами — зарабатывает. Важно именно матожидание — средний результат на сделку.
Как посчитать матожидание?
Умножь вероятность выигрыша на средний выигрыш, умножь вероятность проигрыша на средний убыток и вычти: EV = P(выигрыш) × прибыль − P(проигрыш) × риск. Оценивай вероятности по значимой выборке прошлых сделок (от 30), а не по горстке.