O índice de Sharpe mede o retorno por unidade de risco total (volatilidade). Um Sharpe mais alto significa retornos mais suaves e eficientes; acima de 1,0 costuma ser considerado sólido. Como ele penaliza toda a volatilidade, inclusive a de alta, pode subestimar estratégias que têm operações vencedoras grandes.
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Perguntas frequentes
O que é Índice de Sharpe?
O índice de Sharpe mede o retorno por unidade de risco total (volatilidade). Um Sharpe mais alto significa retornos mais suaves e eficientes; acima de 1,0 costuma ser considerado sólido. Como ele penaliza toda a volatilidade, inclusive a de alta, pode subestimar estratégias que têm operações vencedoras grandes.