El VWAP (precio medio ponderado por volumen) es el precio promedio de un período ponderado por volumen — así que refleja dónde ocurrió de verdad la mayor parte del trading, no solo el punto medio. Los grandes operadores lo usan como referencia de valor justo, lo que hace que actúe como un imán y como un soporte/resistencia móvil.
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Por qué ponderar por volumen supera a un promedio simple
Una media móvil simple trata cada vela por igual. El VWAP pondera cada una por su volumen, así que los precios donde se negoció tamaño real cuentan más. Eso lo convierte en una lectura mucho mejor del costo promedio «real» de los participantes a lo largo de la sesión.
Por qué les importa a las instituciones
En acciones, los fondos se miden contra el VWAP, así que se volvió una referencia de valor justo muy vigilada que a menudo actúa como imán. En el cripto 24/7 — donde el momentum, el funding y las liquidaciones dominan el flujo — esa medición de la ejecución es mucho más débil, así que trata el VWAP como un nivel de referencia popular, no como una fuerza que obligue al precio a volver.
VWAP anclado
Un VWAP normal se reinicia en cada sesión. Un VWAP anclado arranca desde un evento elegido — un máximo importante, un mínimo o una vela de noticia — y mide el costo promedio desde entonces. Es potente para juzgar si quienes mantienen desde ese evento están en ganancia (alcista) o bajo el agua (bajista).
Comprobación rápida — el precio está muy estirado por encima del VWAP. ¿Qué te dice eso?
Lo esencial
- VWAP = precio medio ponderado por volumen = referencia de valor justo.
- Las instituciones compran por debajo / venden por encima, así que el precio revierte hacia él.
- El VWAP anclado mide el costo promedio desde un evento elegido.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el VWAP?
El VWAP (precio medio ponderado por volumen) es el precio promedio negociado de un período, ponderado por volumen, así que los precios con más volumen cuentan más. Refleja dónde ocurrió de verdad la mayor parte del trading y se usa como referencia de valor justo y como soporte/resistencia dinámico.
¿En qué se diferencia el VWAP de una media móvil?
Una media móvil pondera cada vela por igual; el VWAP pondera cada una por su volumen. Eso convierte al VWAP en una mejor estimación del costo promedio real de los participantes, ya que los precios donde se negoció tamaño grande pesan más.
¿Por qué los traders vigilan el VWAP?
En acciones, la ejecución institucional se mide contra el VWAP, así que se volvió una referencia de valor justo muy vigilada que a menudo actúa como imán. En el cripto 24/7 esa medición es mucho más débil, así que trata el VWAP como un nivel de referencia popular y no como una fuerza que deba arrastrar al precio de vuelta.
¿Qué es el VWAP anclado?
El VWAP anclado arranca el cálculo desde un evento concreto (como un máximo importante, un mínimo o una vela de noticia) en lugar de reiniciarse en cada sesión. Muestra el costo promedio desde ese evento, lo que ayuda a juzgar si quienes mantienen desde entonces están en ganancia o bajo el agua.