Un barrido de liquidez (liquidity sweep) ocurre cuando el precio pincha un nivel obvio — como máximos o mínimos iguales — para disparar los stop-loss acumulados ahí, y enseguida revierte. Los grandes jugadores usan esos stops como la liquidez que necesitan para ejecutar sus propias órdenes, así que el movimiento real suele empezar después del barrido, no antes. El flujo de órdenes (CVD) ayuda a distinguir un barrido genuino de una ruptura fallida.
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Preguntas frecuentes
¿Qué es Barrido de liquidez (liquidity sweep)?
Un barrido de liquidez (liquidity sweep) ocurre cuando el precio pincha un nivel obvio — como máximos o mínimos iguales — para disparar los stop-loss acumulados ahí, y enseguida revierte. Los grandes jugadores usan esos stops como la liquidez que necesitan para ejecutar sus propias órdenes, así que el movimiento real suele empezar después del barrido, no antes. El flujo de órdenes (CVD) ayuda a distinguir un barrido genuino de una ruptura fallida.